Сравнение EXSI.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
EXSI.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX®. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSI.DE или VUAA.L.
Корреляция
Корреляция между EXSI.DE и VUAA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXSI.DE и VUAA.L
Основные характеристики
EXSI.DE:
1.43
VUAA.L:
1.72
EXSI.DE:
1.99
VUAA.L:
2.36
EXSI.DE:
1.25
VUAA.L:
1.32
EXSI.DE:
1.81
VUAA.L:
2.71
EXSI.DE:
5.64
VUAA.L:
10.59
EXSI.DE:
3.06%
VUAA.L:
1.97%
EXSI.DE:
12.12%
VUAA.L:
12.26%
EXSI.DE:
-59.71%
VUAA.L:
-34.05%
EXSI.DE:
0.00%
VUAA.L:
-0.63%
Доходность по периодам
С начала года, EXSI.DE показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 2.78%.
EXSI.DE
9.35%
3.42%
9.37%
13.80%
8.49%
7.10%
VUAA.L
2.78%
-0.02%
8.70%
21.49%
14.17%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSI.DE и VUAA.L
EXSI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXSI.DE и VUAA.L
EXSI.DE
VUAA.L
Сравнение EXSI.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSI.DE и VUAA.L
Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 2.52% | 2.76% | 2.67% | 2.63% | 2.12% | 1.61% | 2.67% | 2.88% | 3.90% | 3.18% | 2.86% | 2.88% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSI.DE и VUAA.L
Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSI.DE и VUAA.L
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EXSI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.