Сравнение EXSI.DE с NESN.SW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и Nestlé S.A. (NESN.SW).
EXSI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX®. Фонд был запущен 3 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EXSI.DE и NESN.SW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSI.DE и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 0.13% | 25.17% | 9.26% | 18.57% | -11.66% | 22.41% | 0.51% | 28.04% | -13.03% | 13.60% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 0.69% | 10.19% | -21.73% | -0.51% | -10.07% | 31.40% | 2.24% | 39.89% | 1.97% | 8.45% |
Разные валюты инструментов
EXSI.DE торгуется в EUR, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSI.DE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у NESN.SW с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции EXSI.DE превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 9.77% против 5.72% соответственно.
EXSI.DE
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.77%
NESN.SW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -6.61%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSI.DE vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
EXSI.DE
NESN.SW
Сравнение EXSI.DE c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSI.DE | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.31 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.33 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.30 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -0.50 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSI.DE | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.31 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EXSI.DE и NESN.SW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSI.DE и NESN.SW
Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности NESN.SW в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 2.46% | 2.45% | 2.76% | 2.67% | 2.63% | 2.12% | 1.61% | 2.67% | 2.88% | 3.90% | 3.18% | 2.86% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.89% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок EXSI.DE и NESN.SW
Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и NESN.SW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSI.DE | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -39.85% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -19.96% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -38.45% | +14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -38.45% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -32.04% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -9.86% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 12.21% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSI.DE и NESN.SW
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и Nestlé S.A. (NESN.SW) имеют волатильность 6.49% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSI.DE | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.27% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 16.22% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 21.64% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.12% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.10% | +0.05% |