PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSI.DE с EUEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSI.DE с EUEA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS).

EXSI.DE и EUEA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX®. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSI.DE и EUEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSI.DE и EUEA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSI.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)		0.13%25.17%9.26%18.57%-11.66%22.41%0.51%28.04%-13.03%13.60%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		-0.62%21.70%11.49%23.09%-9.29%24.04%-2.55%27.75%-11.10%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, EXSI.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у EUEA.AS с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXSI.DE имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции EUEA.AS немного впереди с 10.12%.

EXSI.DE

1 день
2.89%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.49%
3 года*
13.39%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.77%

EUEA.AS

1 день
2.96%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
3.22%
1 год
10.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSI.DE:
EXSI.DE с DAXEXSI.DE с VUAA.LEXSI.DE с NESN.SW
Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS

Сравнение комиссий EXSI.DE и EUEA.AS

EXSI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXSI.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

EXSI.DE vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSI.DE
Ранг доходности на риск EXSI.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSI.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSI.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSI.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSI.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSI.DE c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSI.DEEUEA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.61

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.87

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.00

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSI.DE vs. EUEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSI.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа EUEA.AS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSI.DE и EUEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSI.DEEUEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.11

+0.25

Корреляция

Корреляция между EXSI.DE и EUEA.AS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSI.DE и EUEA.AS

Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности EUEA.AS в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSI.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)		2.46%2.45%2.76%2.67%2.63%2.12%1.61%2.67%2.88%3.90%3.18%2.86%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%

Просадки

Сравнение просадок EXSI.DE и EUEA.AS

Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и EUEA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSI.DEEUEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-62.53%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.72%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-23.35%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-38.22%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.08%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-24.44%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSI.DE и EUEA.AS

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеют волатильность 6.49% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSI.DEEUEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.44%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.82%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.31%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

17.10%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.04%

-0.89%