PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с ZPRD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с ZPRD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE).

EXSH.DE и ZPRD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. ZPRD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE All-Share. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и ZPRD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и ZPRD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-8.24%
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.39%23.92%8.36%8.17%-0.15%15.48%-8.93%22.45%-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у ZPRD.DE с доходностью 5.39%.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

ZPRD.DE

1 день
0.78%
1 месяц
-0.15%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.18%
1 год
24.43%
3 года*
13.97%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с ZPRD.DE:
ZPRD.DE с SPYF.DEZPRD.DE с VUAA.DEZPRD.DE с SPYW.DEZPRD.DE с EUPA.DEZPRD.DE с PR1E.DEZPRD.DE с SPY5.DEZPRD.DE с XESP.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и ZPRD.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ZPRD.DE в 0.20%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Доходность на риск

EXSH.DE vs. ZPRD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZPRD.DE
Ранг доходности на риск ZPRD.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c ZPRD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEZPRD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.86

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.36

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

3.00

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

12.61

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. ZPRD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRD.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и ZPRD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEZPRD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.86

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и ZPRD.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и ZPRD.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности ZPRD.DE в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		2.70%2.95%3.76%3.34%3.42%3.25%2.97%5.37%3.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и ZPRD.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки ZPRD.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и ZPRD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEZPRD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-35.32%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.04%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-13.17%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-4.11%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-4.74%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и ZPRD.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) имеют волатильность 5.20% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEZPRD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.28%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.29%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

13.09%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.63%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.25%

+1.89%