Сравнение EXSH.DE с SC0D.DE
EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSH.DE returned 10.09%/yr vs 10.85%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EXSH.DE charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSH.DE показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции EXSH.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.85% соответственно.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 16.98%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 10.09%
SC0D.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 16.98% | 44.77% | 4.92% | 9.87% | -11.13% | 23.58% | -10.14% | 26.86% | -5.35% | 4.51% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.71% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.06% | 10.07% |
Correlation
The correlation between EXSH.DE and SC0D.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between EXSH.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
SC0D.DE
Сравнение EXSH.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXSH.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 1.71 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 6.00 | +10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.19%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSH.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.19% | -38.50% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -10.93% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -16.54% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -23.38% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.37% | -38.50% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.85% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.77% | -7.06% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.12% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 2.84%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 4.14% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 13.36% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 16.12% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.55% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.90% | -1.08% |
Сравнение комиссий EXSH.DE и SC0D.DE
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.93% | 5.06% | 5.08% | 5.55% | 5.26% | 3.26% | 3.11% | 3.90% | 3.85% | 4.36% | 4.33% | 3.44% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSH.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for EXSH.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSH.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор