Сравнение EXSH.DE с JEQP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE).
EXSH.DE и JEQP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и JEQP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и JEQP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 0.82% |
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -1.10% | 0.68% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у JEQP.DE с доходностью -1.10%.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.88%
JEQP.DE
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSH.DE и JEQP.DE
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JEQP.DE в 0.35%.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
JEQP.DE
Сравнение EXSH.DE c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | JEQP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.66 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.98 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 3.07 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 9.86 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | JEQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.66 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EXSH.DE и JEQP.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и JEQP.DE
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности JEQP.DE в 9.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.59% | 9.22% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и JEQP.DE
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки JEQP.DE в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и JEQP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSH.DE | JEQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -24.10% | -46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -7.12% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -3.60% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -6.92% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.82% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и JEQP.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | JEQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.58% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.97% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 16.78% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.90% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.90% | +0.24% |