Сравнение EXSH.DE с IS3H.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE).
EXSH.DE и IS3H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и IS3H.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и IS3H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 3.90% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -15.98% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у IS3H.DE с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции IS3H.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 9.19% соответственно.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.88%
IS3H.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSH.DE и IS3H.DE
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IS3H.DE в 0.49%.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. IS3H.DE — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
IS3H.DE
Сравнение EXSH.DE c IS3H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | IS3H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.55 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.07 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 3.13 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 11.55 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.55 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EXSH.DE и IS3H.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и IS3H.DE
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и IS3H.DE
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки IS3H.DE в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и IS3H.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSH.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -37.63% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.04% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -26.54% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -37.63% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -3.47% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -6.41% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.20% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и IS3H.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 5.20%, в то время как у iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.77% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.04% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 15.00% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.24% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.12% | +1.02% |