PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE).

EXSH.DE и H4ZA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		-1.46%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью -1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXSH.DE имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции H4ZA.DE немного впереди с 10.28%.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

H4ZA.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с TDGB.LH4ZA.DE с GLD

Сравнение комиссий EXSH.DE и H4ZA.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

EXSH.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEH4ZA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.60

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.91

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

1.33

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

4.88

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.60

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и H4ZA.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности H4ZA.DE в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.65%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и H4ZA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-38.41%

-31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.97%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-23.26%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-38.41%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-7.65%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-7.90%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.98%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 5.20%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.32%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.00%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

17.39%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.23%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.11%

-0.97%