PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSG.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSG.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXSG.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSG.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.71% соответственно.

EXSG.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.17%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.85%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.16%
10 лет*
7.41%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSG.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		7.97%43.07%7.93%4.12%-13.46%23.87%-18.07%22.83%-11.04%10.11%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between EXSG.DE and CEMS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.90

The correlation between EXSG.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSG.DE:
EXSG.DE с EXSH.DEEXSG.DE с SELD.DEEXSG.DE с SPYEXSG.DE с TDIVEXSG.DE с SPYDEXSG.DE с JGPI.DEEXSG.DE с FGQD.L
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

EXSG.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSG.DE
Ранг доходности на риск EXSG.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSG.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSG.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSG.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSG.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSG.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.37

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.26

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.29

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

12.37

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSG.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSG.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMS.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSG.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSG.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.37

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EXSG.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSG.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.80%

-40.20%

-30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-9.99%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-17.57%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-19.55%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-40.20%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.26%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-7.49%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.66%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSG.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) составляет 3.34%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSG.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.65%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.17%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

13.87%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.23%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.43%

+0.29%

Сравнение комиссий EXSG.DE и CEMS.DE

EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSG.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.10%4.47%5.94%5.72%5.29%3.91%3.22%4.60%5.06%7.36%4.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

EXSG.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EXSG.DE.

EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор