Сравнение EXSG.DE с 18M2.DE
EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXSG.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям 18M2.DE по среднегодовой доходности: 7.41% против 8.26% соответственно.
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.46% | 23.87% | -18.07% | 22.83% | -11.04% | 10.11% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -4.44% | 7.99% |
Correlation
The correlation between EXSG.DE and 18M2.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between EXSG.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
18M2.DE
Сравнение EXSG.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.55 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.71 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSG.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -37.06% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -6.19% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -14.68% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -20.81% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -37.06% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.44% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -6.42% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.36% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и 18M2.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.63% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 8.33% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 10.62% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.41% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.44% | +2.28% |
Сравнение комиссий EXSG.DE и 18M2.DE
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и 18M2.DE
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
EXSG.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 18M2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
18M2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for EXSG.DE.
EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор