PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSC.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSC.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSC.DE (iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EXSC.DE tracks the STOXX® Europe Large 200 while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXSC.DE returned 14.12%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXSC.DE charges 0.21%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSC.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSC.DE показывает доходность 7.19%, а H4ZZ.DE немного выше – 7.20%.

EXSC.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.86%
С начала года
7.19%
6 месяцев
9.27%
1 год
15.99%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.50%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSC.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		7.19%21.17%8.82%16.23%3.83%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between EXSC.DE and H4ZZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.91

The correlation between EXSC.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXSC.DE:
EXSC.DE с ZPDX.DEEXSC.DE с SC0D.DEEXSC.DE с EUPE.DEEXSC.DE с EUPA.DEEXSC.DE с ZPRL.DEEXSC.DE с ASWA.DEEXSC.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

EXSC.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSC.DE
Ранг доходности на риск EXSC.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSC.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSC.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSC.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.98

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.54

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.43

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

4.86

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSC.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSC.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSC.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSC.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.18

-0.74

Просадки

Сравнение просадок EXSC.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSC.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-16.46%

-41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-10.94%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-16.46%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.53%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-2.68%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.23%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSC.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) составляет 4.09%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSC.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.93%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.97%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.97%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.85%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.85%

-0.31%

Сравнение комиссий EXSC.DE и H4ZZ.DE

EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSC.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		2.30%2.44%2.76%2.71%2.76%2.54%1.95%2.90%3.13%4.57%3.62%3.26%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EXSC.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.21% for EXSC.DE.

EXSC.DE tracks STOXX® Europe Large 200, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.21% for EXSC.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSC.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор