PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSC.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSC.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSC.DE (iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXSC.DE tracks the STOXX® Europe Large 200 while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSC.DE returned 9.50%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXSC.DE charges 0.21%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSC.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSC.DE показывает доходность 7.19%, а H4ZA.DE немного выше – 7.24%. За последние 10 лет акции EXSC.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.80% соответственно.

EXSC.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.86%
С начала года
7.19%
6 месяцев
9.27%
1 год
15.99%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.50%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSC.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		7.19%21.17%8.82%16.23%-7.45%26.19%-3.20%28.32%-10.82%9.55%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between EXSC.DE and H4ZA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.84

The correlation between EXSC.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXSC.DE:
EXSC.DE с ZPDX.DEEXSC.DE с SC0D.DEEXSC.DE с EUPE.DEEXSC.DE с EUPA.DEEXSC.DE с ZPRL.DEEXSC.DE с ASWA.DEEXSC.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

EXSC.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSC.DE
Ранг доходности на риск EXSC.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSC.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSC.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSC.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.98

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.54

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.43

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

4.85

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSC.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSC.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSC.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSC.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EXSC.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSC.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-38.41%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-10.97%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-16.40%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-23.26%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-38.41%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.50%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-7.84%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.24%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSC.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) составляет 4.09%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSC.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.95%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.99%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.99%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.50%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

18.17%

-2.63%

Сравнение комиссий EXSC.DE и H4ZA.DE

EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSC.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		2.30%2.44%2.76%2.71%2.76%2.54%1.95%2.90%3.13%4.57%3.62%3.26%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EXSC.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.21% for EXSC.DE.

EXSC.DE tracks STOXX® Europe Large 200, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.21% for EXSC.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSC.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор