Сравнение EXSB.DE с WTEE.DE
EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSB.DE tracks the DivDAX® while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSB.DE returned 5.53%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSB.DE charges 0.31%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSB.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSB.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
EXSB.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.59%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSB.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 1.54% | 21.72% | 4.26% | 17.02% | -11.05% | 13.58% | 9.32% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EXSB.DE and WTEE.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between EXSB.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSB.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
EXSB.DE
WTEE.DE
Сравнение EXSB.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSB.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.80 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 14.72 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSB.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.35 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.08 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок EXSB.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSB.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -16.45% | -43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -6.78% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -14.12% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -16.45% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.96% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -2.65% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.75% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSB.DE и WTEE.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеют волатильность 3.57% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSB.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.73% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 8.73% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 10.94% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.50% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 14.99% | +3.66% |
Сравнение комиссий EXSB.DE и WTEE.DE
EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSB.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 3.06% | 3.11% | 3.50% | 4.55% | 3.19% | 2.17% | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 1.65% | 2.53% | 3.23% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSB.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.31% for EXSB.DE.
EXSB.DE tracks DivDAX®, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.31% for EXSB.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSB.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор