Сравнение EXSB.DE с AMES.DE
EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXSB.DE tracks the DivDAX® while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSB.DE returned 7.59%/yr vs 11.05%/yr for AMES.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSB.DE charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSB.DE и AMES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSB.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции EXSB.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 7.59% против 11.05% соответственно.
EXSB.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.59%
AMES.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам EXSB.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 1.54% | 21.72% | 4.26% | 17.02% | -11.05% | 13.58% | 2.20% | 23.19% | -16.62% | 13.85% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 7.00% | 55.41% | 19.00% | 25.94% | 0.03% | 6.96% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
Correlation
The correlation between EXSB.DE and AMES.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between EXSB.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSB.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
EXSB.DE
AMES.DE
Сравнение EXSB.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSB.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.40 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 11.80 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSB.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.06 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.20 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EXSB.DE и AMES.DE
Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и AMES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSB.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -40.98% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -9.95% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -12.58% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -17.77% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -40.98% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -0.52% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -9.76% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.87% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSB.DE и AMES.DE
Текущая волатильность для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) составляет 3.57%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что EXSB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSB.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.59% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 13.65% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 16.43% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.01% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 20.82% | -2.17% |
Сравнение комиссий EXSB.DE и AMES.DE
EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AMES.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSB.DE и AMES.DE
Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 3.06% | 3.11% | 3.50% | 4.55% | 3.19% | 2.17% | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 1.65% | 2.53% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
EXSB.DE and AMES.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for EXSB.DE.
EXSB.DE tracks DivDAX®, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.31% for EXSB.DE and 0.25% for AMES.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSB.DE и AMES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор