PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 9.18%/yr vs 5.66%/yr for EXXY.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%. За последние 10 лет акции EXSA.DE превзошли акции EXXY.DE по среднегодовой доходности: 9.18% против 5.66% соответственно.

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and EXXY.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

0.25

The correlation between EXSA.DE and EXXY.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

EXSA.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSA.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.78

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.28

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.78

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

8.41

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSA.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSA.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-65.58%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.95%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-16.31%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-28.03%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-33.54%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-16.97%

+15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-40.08%

+28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.03%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.99%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

16.80%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

18.98%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.55%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.32%

+0.46%

Сравнение комиссий EXSA.DE и EXXY.DE

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и EXXY.DE

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как EXXY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXSA.DE and EXXY.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXSA.DE is categorized as Europe Equities, while EXXY.DE is Commodities. EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор