PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 9.18%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.31% соответственно.

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and EXSH.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2005 г.

0.82

The correlation between EXSA.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L

Доходность на риск

EXSA.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSA.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.69

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.70

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.85

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

16.10

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSA.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSA.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.69

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и EXSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-70.20%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.65%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-14.43%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-22.98%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-40.34%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.87%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-22.15%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.01%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и EXSH.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.90%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.77%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

11.99%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.61%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.15%

-1.37%

Сравнение комиссий EXSA.DE и EXSH.DE

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Часто задаваемые вопросы

EXSA.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.

EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор