PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с AEDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 9.18%/yr vs 6.35%/yr for AEDAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 1.37%/yr for AEDAX.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXSA.DE торгуется в EUR, в то время как AEDAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEDAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции EXSA.DE превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 9.18% против 6.35% соответственно.

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%

AEDAX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.19%
1 год
24.17%
3 года*
13.08%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		17.58%9.22%5.76%16.05%-16.93%22.77%-8.30%27.35%-15.05%11.30%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and AEDAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.77

The correlation between EXSA.DE and AEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAXAEDAX с CEEAEDAX с DFCSX

Доходность на риск

EXSA.DE vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSA.DEAEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.85

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.57

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.79

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

8.92

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSA.DE vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AEDAX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSA.DEAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.85

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и AEDAX

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки AEDAX в -54.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и AEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DEAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-54.93%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.73%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-16.15%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-26.50%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-37.07%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.36%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-11.16%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.72%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и AEDAX

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DEAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.05%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.46%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.14%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.65%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.67%

+0.11%

Сравнение комиссий EXSA.DE и AEDAX

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и AEDAX

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности AEDAX в 14.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		14.55%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EXSA.DE and AEDAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и AEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор