Сравнение EXS3.DE с SPYU.DE
EXS3.DE (iShares MDAX UCITS ETF (DE)) and SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXS3.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®, while SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS3.DE returned 4.04%/yr vs 10.70%/yr for SPYU.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS3.DE charges 0.51%/yr vs 0.18%/yr for SPYU.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS3.DE и SPYU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS3.DE показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у SPYU.DE с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции EXS3.DE уступали акциям SPYU.DE по среднегодовой доходности: 4.04% против 10.70% соответственно.
EXS3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 4.04%
SPYU.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам EXS3.DE и SPYU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 6.43% | 19.10% | -6.45% | 7.92% | -29.11% | 13.18% | 8.17% | 30.28% | -18.39% | 17.41% |
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.06% | 34.39% | 0.99% | 13.57% | -7.97% | 8.80% | 11.01% | 31.91% | 2.41% | 9.05% |
Correlation
The correlation between EXS3.DE and SPYU.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between EXS3.DE and SPYU.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS3.DE vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск
EXS3.DE
SPYU.DE
Сравнение EXS3.DE c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS3.DE | SPYU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.59 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 10.13 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS3.DE | SPYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.79 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.73 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EXS3.DE и SPYU.DE
Максимальная просадка EXS3.DE за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки SPYU.DE в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS3.DE и SPYU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS3.DE | SPYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -32.98% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -7.43% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -13.44% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -22.28% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -32.98% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -5.24% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -5.63% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.63% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS3.DE и SPYU.DE
Текущая волатильность для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) составляет 4.94%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что EXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS3.DE | SPYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.85% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 12.96% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 14.86% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.01% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.05% | +1.32% |
Сравнение комиссий EXS3.DE и SPYU.DE
EXS3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPYU.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS3.DE и SPYU.DE
Ни EXS3.DE, ни SPYU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.49% | 0.53% | 0.49% |
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS3.DE and SPYU.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for EXS3.DE.
EXS3.DE is categorized as Europe Equities, while SPYU.DE is Utilities Equities. EXS3.DE tracks MDAX®, while SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.51% for EXS3.DE and 0.18% for SPYU.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS3.DE и SPYU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор