Сравнение EXS2.DE с ZPRL.DE
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXS2.DE tracks the TecDAX® while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 9.01%/yr vs 6.55%/yr for ZPRL.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS2.DE charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции EXS2.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 9.01% против 6.55% соответственно.
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and ZPRL.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between EXS2.DE and ZPRL.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
ZPRL.DE
Сравнение EXS2.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS2.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 2.02 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS2.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.53 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -35.35% | -49.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -7.97% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -9.37% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -23.37% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -35.35% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -3.70% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -5.39% | -34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 2.84% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и ZPRL.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.90% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 7.65% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 9.22% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 11.89% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.60% | +5.87% |
Сравнение комиссий EXS2.DE и ZPRL.DE
EXS2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS2.DE и ZPRL.DE
Ни EXS2.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRL.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRL.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EXS2.DE tracks TecDAX®, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.51% for EXS2.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор