PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с ESNB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXS1.DE с ESNB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXS1.DE tracks the DAX® while ESNB.DE tracks the BELEX15 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXS1.DE returned 9.18%/yr vs -1.81%/yr for ESNB.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 1.38%/yr for ESNB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и ESNB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у ESNB.DE с доходностью -6.99%.

EXS1.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-2.45%
С начала года
0.79%
1 год
1.31%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.98%

ESNB.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-5.83%
С начала года
-6.99%
1 год
-5.51%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и ESNB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.79%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-15.34%
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		-6.99%0.82%0.78%2.90%-8.70%5.74%-3.42%5.43%-7.45%

Correlation

The correlation between EXS1.DE and ESNB.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXX
Часто сравнивают с ESNB.DE:
ESNB.DE с EXSH.DEESNB.DE с GRX.DEESNB.DE с BGX.DEESNB.DE с CZX.DEESNB.DE с ECDC.DEESNB.DE с HUBE.DEESNB.DE с MKK1.DE

Доходность на риск

EXS1.DE vs. ESNB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ESNB.DE
Ранг доходности на риск ESNB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c ESNB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXS1.DEESNB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.57

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.75

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.53

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-1.12

+1.45

EXS1.DE vs. ESNB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа ESNB.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и ESNB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и ESNB.DE

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки ESNB.DE в -22.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и ESNB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS1.DEESNB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-22.77%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.40%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-12.60%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-15.85%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-13.67%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-8.44%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.91%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и ESNB.DE

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS1.DEESNB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.05%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

6.22%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

9.72%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

10.52%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

12.11%

+6.00%

Сравнение комиссий EXS1.DE и ESNB.DE

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ESNB.DE в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и ESNB.DE

Ни EXS1.DE, ни ESNB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EXS1.DE and ESNB.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 1.38% for ESNB.DE.

EXS1.DE tracks DAX®, while ESNB.DE tracks BELEX15 Index. They also come from different issuers: iShares and Expat. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 1.38% for ESNB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и ESNB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор