PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE)

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF seeks to track the BELEX15 Index, providing exposure to Serbian equities.

Эмитент
Expat
Дата выпуска
4 янв. 2018 г.
Регион
Europe (Serbia)
Категория
Europe Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
BELEX15 Index
Страна регистрации
Bulgaria
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESNB.DE:
ESNB.DE с EXSH.DEESNB.DE с GRX.DEESNB.DE с BGX.DEESNB.DE с CZX.DEESNB.DE с ECDC.DEESNB.DE с HUBE.DEESNB.DE с MKK1.DEESNB.DE с PLX.DEESNB.DE с ROX.DEESNB.DE с SK9A.DE

Доходность

График доходности ESNB.DE

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) снизился на 7.0% с начала года. Текущая цена акции ESNB.DE — €1. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции ESNB.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €913.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) показал доход в -6.99% с начала года и -5.51% за последние 12 месяцев.

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

1 день
0.23%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-5.83%
С начала года
-6.99%
1 год
-5.51%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.98%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
8.97%
С начала года
11.87%
1 год
20.04%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ESNB.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.09%.

Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2019 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был янв. 2019 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ESNB.DE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 14 мая 2019 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 3 янв. 2019 г. с доходностью -8.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.73%-3.78%-0.12%-1.12%-0.10%-1.90%0.61%-6.99%
2025-2.33%-1.06%0.95%0.42%-1.20%1.74%1.03%-1.54%0.94%3.18%-2.87%1.74%0.82%
2024-0.98%-0.34%1.42%3.37%-0.79%-0.94%-0.31%1.38%-0.47%1.54%-2.36%-0.61%0.78%
20231.20%1.48%-0.51%2.33%0.92%-3.08%-0.81%3.74%-0.77%-1.40%-0.22%0.16%2.90%
20221.83%-0.09%-1.62%0.37%-0.31%-4.25%-4.29%-1.73%-0.50%-1.21%1.98%1.00%-8.70%
20210.76%1.51%-0.65%0.18%1.35%0.61%-0.74%-0.24%-0.30%0.16%1.69%1.31%5.74%

Метрики бенчмарка

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF has an annualized alpha of -0.97%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2018.

  • This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -5.07%), but participation in market rallies was also limited (-5.55%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-0.97%
Бета
0.02
R²
0.00
Участие в росте
-5.55%
Участие в снижении
-5.07%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ESNB.DE составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ESNB.DE имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск ESNB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESNB.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.59

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.11

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.66

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

9.82

-10.94

Дивиденды

История дивидендов

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF показал максимальную просадку в 22.77%, зарегистрированную 20 февр. 2019 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.

Текущая просадка Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF составляет 13.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-22.77%февр. 2019 г.
9mo 4d2y 11mo
3y 8moмай 2018 г. - янв. 2022 г.
—
-15.85%июль 2026 г.
4y 4mo—
4y 4moфевр. 2022 г. - сейчас
—
-1.13%февр. 2022 г.
3d4d
7dфевр. 2022 г. - февр. 2022 г.
Медвежий рынок2022
-1.02%май 2018 г.
0s1d
1dмай 2018 г. - май 2018 г.
—
-0.99%янв. 2022 г.
0s9d
9dянв. 2022 г. - февр. 2022 г.
Медвежий рынок2022

Показатели просадок

ESNB.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.77%

-50.60%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-7.57%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-23.99%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-23.99%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-1.74%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.68%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.05%

+2.86%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ESNB.DE

Добавьте Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ESNB.DE