Сравнение ESNB.DE с ECDC.DE
ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) and ECDC.DE (Expat Croatia Crobex UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - ESNB.DE tracks the BELEX15 Index while ECDC.DE tracks the CROBEX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESNB.DE returned -1.81%/yr vs 12.59%/yr for ECDC.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESNB.DE и ECDC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESNB.DE показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у ECDC.DE с доходностью 14.06%.
ESNB.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -5.83%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- —
ECDC.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESNB.DE и ECDC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNB.DE Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | -6.99% | 0.82% | 0.78% | 2.90% | -8.70% | 5.74% | -3.42% | 5.43% | -7.45% |
ECDC.DE Expat Croatia Crobex UCITS ETF | 14.06% | 19.63% | 25.09% | 27.42% | -21.40% | 16.97% | -22.59% | 10.86% | -9.33% |
Correlation
The correlation between ESNB.DE and ECDC.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESNB.DE vs. ECDC.DE — Ранг доходности на риск
ESNB.DE
ECDC.DE
Сравнение ESNB.DE c ECDC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) и Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESNB.DE | ECDC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.35 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 7.55 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESNB.DE и ECDC.DE
Максимальная просадка ESNB.DE за все время составила -22.77%, что меньше максимальной просадки ECDC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNB.DE и ECDC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESNB.DE | ECDC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.77% | -35.49% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -7.52% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -11.02% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -28.39% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | 0.00% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -13.88% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.35% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESNB.DE и ECDC.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что ESNB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECDC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESNB.DE | ECDC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.31% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 11.01% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 13.20% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 12.69% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 13.55% | -1.44% |
Сравнение комиссий ESNB.DE и ECDC.DE
И ESNB.DE, и ECDC.DE имеют комиссию равную 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNB.DE и ECDC.DE
Ни ESNB.DE, ни ECDC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESNB.DE and ECDC.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESNB.DE and ECDC.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.
ESNB.DE tracks BELEX15 Index, while ECDC.DE tracks CROBEX Index.
Подберите оптимальное распределение для ESNB.DE и ECDC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор