Сравнение ESNB.DE с HUBE.DE
ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) and HUBE.DE (Expat Hungary BUX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - ESNB.DE tracks the BELEX15 Index while HUBE.DE tracks the BUX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESNB.DE returned -1.81%/yr vs 12.29%/yr for HUBE.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESNB.DE и HUBE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESNB.DE показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у HUBE.DE с доходностью 21.71%.
ESNB.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -5.83%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- —
HUBE.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESNB.DE и HUBE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNB.DE Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | -6.99% | 0.82% | 0.78% | 2.90% | -8.70% | 5.74% | -3.42% | 5.43% | -7.45% |
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 21.71% | 44.76% | 15.05% | 36.12% | -34.67% | 8.16% | -11.99% | 6.84% | -9.90% |
Correlation
The correlation between ESNB.DE and HUBE.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESNB.DE vs. HUBE.DE — Ранг доходности на риск
ESNB.DE
HUBE.DE
Сравнение ESNB.DE c HUBE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) и Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESNB.DE | HUBE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.40 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 10.12 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESNB.DE и HUBE.DE
Максимальная просадка ESNB.DE за все время составила -22.77%, что меньше максимальной просадки HUBE.DE в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNB.DE и HUBE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESNB.DE | HUBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.77% | -51.39% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -11.41% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -21.36% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -51.39% | +35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -2.48% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -16.81% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.84% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESNB.DE и HUBE.DE
Текущая волатильность для Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) составляет 3.05%, в то время как у Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ESNB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESNB.DE | HUBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.86% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 16.50% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 20.28% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 24.65% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 21.99% | -9.88% |
Сравнение комиссий ESNB.DE и HUBE.DE
И ESNB.DE, и HUBE.DE имеют комиссию равную 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNB.DE и HUBE.DE
Ни ESNB.DE, ни HUBE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESNB.DE and HUBE.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESNB.DE and HUBE.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.
ESNB.DE tracks BELEX15 Index, while HUBE.DE tracks BUX Index.
Подберите оптимальное распределение для ESNB.DE и HUBE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор