Сравнение EXS1.DE с DBXD.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds tracking the DAX®, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 8.92%/yr for DBXD.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for DBXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и DBXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXS1.DE показывает доходность 1.33%, а DBXD.DE немного выше – 1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXS1.DE имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции DBXD.DE немного впереди с 8.92%.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
DBXD.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и DBXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 1.35% | 22.65% | 18.18% | 19.60% | -12.74% | 15.26% | 3.11% | 24.69% | -18.52% | 12.12% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and DBXD.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between EXS1.DE and DBXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
DBXD.DE
Сравнение EXS1.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | DBXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | DBXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и DBXD.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и DBXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | DBXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -54.98% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.28% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -15.92% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -26.70% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -38.83% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.23% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -11.34% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.97% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и DBXD.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеют волатильность 5.16% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | DBXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.10% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.95% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.13% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.16% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.35% | +0.01% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и DBXD.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и DBXD.DE
Ни EXS1.DE, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EXS1.DE and DBXD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
Both ETFs track DAX®. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.09% for DBXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и DBXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор