Сравнение EXOSX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXOSX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | -3.85% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EXOSX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции EXOSX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 10.80% соответственно.
EXOSX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 6.83%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXOSX и KGIIX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
EXOSX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
EXOSX
KGIIX
Сравнение EXOSX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 3.56 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 4.34 | -3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.65 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 5.30 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 19.59 | -17.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 3.56 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.80 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.94 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между EXOSX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и KGIIX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.18% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и KGIIX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXOSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -27.81% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.76% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -27.81% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -27.81% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.78% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -6.15% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.37% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и KGIIX
Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXOSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.35% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 10.93% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 13.41% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.21% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 12.75% | +3.88% |