Сравнение EXOSX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXOSX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | -7.05% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EXOSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции EXOSX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.47% против 8.55% соответственно.
EXOSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 6.47%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXOSX и FSGEX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
EXOSX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
EXOSX
FSGEX
Сравнение EXOSX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.43 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.93 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.89 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 7.46 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.43 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EXOSX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и FSGEX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.22% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и FSGEX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXOSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -34.74% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.24% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -29.66% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -34.74% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -11.24% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -8.51% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.86% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и FSGEX
Текущая волатильность для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) составляет 5.78%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXOSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.21% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.85% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.09% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.14% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.12% | +0.47% |