PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXI5.DE с ESAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI5.DE с ESAD.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EXI5.DE (iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)) and ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) are both REIT funds - EXI5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Real Estate while ESAD.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. Over the past year, EXI5.DE returned 4.30% vs 18.70% for ESAD.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI5.DE charges 0.46%/yr vs 0.41%/yr for ESAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXI5.DE и ESAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI5.DE показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у ESAD.DE с доходностью 16.77%.

EXI5.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
3.21%
С начала года
6.21%
1 год
4.30%
3 года*
7.21%
5 лет*
-4.67%
10 лет*
-0.15%
Всё время*
-0.15%

ESAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
12.42%
С начала года
16.77%
1 год
18.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI5.DE и ESAD.DE

2026 (YTD)20252024
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		6.21%3.76%-5.26%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		16.77%-3.81%-4.58%

Correlation

The correlation between EXI5.DE and ESAD.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between EXI5.DE and ESAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с IS3R.DEEXI5.DE с VNQIEXI5.DE с CSYZ.DEEXI5.DE с IQQ7.DEEXI5.DE с EXSA.DEEXI5.DE с LMWE.DEEXI5.DE с SPPW.DE
Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с SPYJ.DEESAD.DE с UKPH.DEESAD.DE с ESAP.DEESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с IQQ7.DEESAD.DE с AYEP.DEESAD.DE с CSYZ.DE

Доходность на риск

EXI5.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI5.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXI5.DEESAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.57

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.25

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.25

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

7.45

-6.78

EXI5.DE vs. ESAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI5.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ESAD.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI5.DE и ESAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXI5.DE и ESAD.DE

Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки ESAD.DE в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и ESAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXI5.DEESAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.04%

-16.71%

-60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-8.26%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.34%

0.00%

-25.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-5.64%

-25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.50%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI5.DE и ESAD.DE

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что EXI5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXI5.DEESAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.61%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

8.94%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

11.92%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

13.62%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

13.62%

+6.26%

Сравнение комиссий EXI5.DE и ESAD.DE

EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESAD.DE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI5.DE и ESAD.DE

Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.34%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.79%2.67%

Часто задаваемые вопросы

EXI5.DE and ESAD.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESAD.DE is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESAD.DE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.46% for EXI5.DE.

EXI5.DE tracks STOXX® Europe 600 Real Estate, while ESAD.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.46% for EXI5.DE and 0.41% for ESAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI5.DE и ESAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор