Сравнение EXI2.DE с ^GSPC
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) is Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 15.16%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXI2.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EXI2.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.16% против 12.86% соответственно.
EXI2.DE
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 15.16%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 10.59% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.87% | 36.20% | 10.64% | 35.14% | -1.53% | 6.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and ^GSPC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between EXI2.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
^GSPC
Сравнение EXI2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXI2.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.81 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 10.39 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -50.46%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -50.84% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -7.57% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -23.99% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -23.99% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -33.42% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.80% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -8.77% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.05% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и ^GSPC
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.61% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.16% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 12.61% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.84% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.60% | -2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and ^GSPC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор