Сравнение EXI2.DE с ^GSPC
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) is Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 15.87%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXI2.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции EXI2.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.87% против 13.56% соответственно.
EXI2.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 15.87%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 7.94% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.87% | 36.20% | 10.64% | 35.14% | -0.86% | 6.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and ^GSPC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between EXI2.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
^GSPC
Сравнение EXI2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXI2.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.17 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 11.71 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -50.46%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -51.62% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -7.57% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -23.99% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -23.99% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -33.42% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -1.08% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -9.08% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.04% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и ^GSPC
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.04% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.97% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.16% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 12.60% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.86% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.61% | -2.04% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and ^GSPC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор