PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI2.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI2.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

EXI2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Global Titans 50. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности EXI2.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI2.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		-3.38%10.38%38.84%33.44%-21.53%35.62%10.63%35.14%-0.86%6.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

EXI2.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXI2.DE показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции EXI2.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.72% против 12.07% соответственно.

EXI2.DE

1 день
1.99%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
1.50%
1 год
18.61%
3 года*
21.09%
5 лет*
14.06%
10 лет*
14.72%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с IOOEXI2.DE с XLG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EXI2.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI2.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.43

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.73

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.66

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

2.77

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI2.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI2.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI2.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI2.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.43

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между EXI2.DE и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EXI2.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI2.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-56.78%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.14%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-25.43%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-33.92%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.78%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-10.75%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.60%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI2.DE и ^GSPC

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.51% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI2.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.42%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.93%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

20.69%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.81%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.63%

-2.06%