PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHE.DE с PR1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHE.DE с PR1C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE).

EXHE.DE и PR1C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. PR1C.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и PR1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и PR1C.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-0.45%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%2.15%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		-0.51%3.02%4.32%7.43%-13.89%-1.11%2.40%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у PR1C.DE с доходностью -0.51%.

EXHE.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.39%
1 год
1.29%
3 года*
2.84%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
-0.22%

PR1C.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.25%
3 года*
4.23%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с JEPI.LEXHE.DE с IE3E.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с SYBQ.DEEXHE.DE с QDVL.DEEXHE.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с ECR3.DEPR1C.DE с XDEP.DEPR1C.DE с EL49.DE

Сравнение комиссий EXHE.DE и PR1C.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1C.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Доходность на риск

EXHE.DE vs. PR1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c PR1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHE.DEPR1C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.84

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.18

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.92

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

4.00

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHE.DE vs. PR1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PR1C.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и PR1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHE.DEPR1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.13

+0.28

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и PR1C.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и PR1C.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PR1C.DE в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.57%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и PR1C.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки PR1C.DE в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и PR1C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHE.DEPR1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-17.73%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-2.61%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-17.73%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-2.79%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.59%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и PR1C.DE

Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHE.DEPR1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.64%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.00%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

2.67%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

4.36%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

5.09%

-1.95%