Сравнение EXHC.DE с XT01.DE
EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXHC.DE returned -1.04%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EXHC.DE charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHC.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHC.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.
EXHC.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.56%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.68%
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXHC.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | -0.30% | 1.16% | 1.57% | 4.17% | -10.23% | -1.37% | -0.19% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.74% |
Correlation
The correlation between EXHC.DE and XT01.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between EXHC.DE and XT01.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHC.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
EXHC.DE
XT01.DE
Сравнение EXHC.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXHC.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.54 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.67 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXHC.DE и XT01.DE
Максимальная просадка EXHC.DE за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHC.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHC.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -11.68% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -3.40% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.33% | -11.68% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.55% | -11.68% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.37% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.91% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.43% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHC.DE и XT01.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) составляет 0.66%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что EXHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHC.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.26% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 4.20% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 5.92% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 7.44% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 7.27% | -4.50% |
Сравнение комиссий EXHC.DE и XT01.DE
EXHC.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHC.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 1.41% | 1.38% | 1.11% | 0.81% | 0.41% | 0.68% | 0.86% | 1.08% | 0.91% | 1.34% | 1.65% | 1.82% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXHC.DE and XT01.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.
EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for EXHC.DE and 0.06% for XT01.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHC.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор