Сравнение EXHC.DE с SYBW.DE
EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHC.DE returned -0.68%/yr vs 1.29%/yr for SYBW.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EXHC.DE charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHC.DE и SYBW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHC.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции EXHC.DE уступали акциям SYBW.DE по среднегодовой доходности: -0.68% против 1.29% соответственно.
EXHC.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.56%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.68%
SYBW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам EXHC.DE и SYBW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | -0.30% | 1.16% | 1.57% | 4.17% | -10.23% | -1.37% | -0.09% | -0.18% | 0.47% | -1.24% |
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.77% | -6.50% | 9.98% | 0.49% | 2.02% | 7.59% | -6.16% | 5.97% | 6.10% | -11.87% |
Correlation
The correlation between EXHC.DE and SYBW.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between EXHC.DE and SYBW.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHC.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск
EXHC.DE
SYBW.DE
Сравнение EXHC.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXHC.DE | SYBW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.34 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.36 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXHC.DE и SYBW.DE
Максимальная просадка EXHC.DE за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHC.DE и SYBW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHC.DE | SYBW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -28.24% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -3.52% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.33% | -10.87% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.55% | -12.61% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | -20.37% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.13% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -9.74% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.40% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHC.DE и SYBW.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) составляет 0.66%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что EXHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHC.DE | SYBW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.12% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 3.89% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 5.46% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 7.16% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 10.47% | -7.70% |
Сравнение комиссий EXHC.DE и SYBW.DE
EXHC.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHC.DE и SYBW.DE
Дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SYBW.DE в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 1.41% | 1.38% | 1.11% | 0.81% | 0.41% | 0.68% | 0.86% | 1.08% | 0.91% | 1.34% | 1.65% | 1.82% |
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.82% | 4.34% | 3.98% | 3.01% | 0.64% | 0.54% | 1.91% | 2.03% | 1.33% | 1.05% | 0.68% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
EXHC.DE and SYBW.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.
EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index, while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for EXHC.DE and 0.05% for SYBW.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHC.DE и SYBW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор