Сравнение EXHC.DE с XUTE.DE
EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) and XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Government Bonds funds - EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index while XUTE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EXHC.DE returned -1.04%/yr vs -2.68%/yr for XUTE.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXHC.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for XUTE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHC.DE и XUTE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHC.DE показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у XUTE.DE с доходностью -1.03%.
EXHC.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.56%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.68%
XUTE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXHC.DE и XUTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | -0.30% | 1.16% | 1.57% | 4.17% | -10.23% | -1.37% | -0.09% | -0.18% | 0.47% | -1.24% |
XUTE.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.03% | 4.18% | -1.19% | 1.61% | -14.67% | -3.37% | 6.64% | 3.87% | -2.07% | 0.41% |
Correlation
The correlation between EXHC.DE and XUTE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between EXHC.DE and XUTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHC.DE vs. XUTE.DE — Ранг доходности на риск
EXHC.DE
XUTE.DE
Сравнение EXHC.DE c XUTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXHC.DE | XUTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.41 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.99 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXHC.DE и XUTE.DE
Максимальная просадка EXHC.DE за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки XUTE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHC.DE и XUTE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHC.DE | XUTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -23.77% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -3.49% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.33% | -5.77% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.55% | -20.57% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -16.92% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -9.88% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.43% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHC.DE и XUTE.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) составляет 0.66%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что EXHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHC.DE | XUTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.00% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.74% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 3.71% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 5.70% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 5.08% | -2.31% |
Сравнение комиссий EXHC.DE и XUTE.DE
EXHC.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XUTE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHC.DE и XUTE.DE
Дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности XUTE.DE в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 1.41% | 1.38% | 1.11% | 0.81% | 0.41% | 0.68% | 0.86% | 1.08% | 0.91% | 1.34% | 1.65% | 1.82% |
XUTE.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 3.40% | 3.36% | 3.56% | 2.27% | 2.15% | 3.30% | 1.87% | 1.28% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXHC.DE and XUTE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.
EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index, while XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for EXHC.DE and 0.10% for XUTE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHC.DE и XUTE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор