Сравнение EXH9.DE с XDAX.L
EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) and XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while XDAX.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH9.DE returned 11.76%/yr vs 9.17%/yr for XDAX.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EXH9.DE charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for XDAX.L.
Доходность
Сравнение доходности EXH9.DE и XDAX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXH9.DE торгуется в EUR, в то время как XDAX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDAX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXH9.DE показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у XDAX.L с доходностью 1.21%.
EXH9.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.74%
XDAX.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH9.DE и XDAX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 12.41% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 31.91% | 1.47% | -2.49% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 1.22% | 22.09% | 18.60% | 19.68% | -12.35% | 14.88% | 3.44% | 23.89% | -18.16% | 2.15% |
Correlation
The correlation between EXH9.DE and XDAX.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between EXH9.DE and XDAX.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH9.DE vs. XDAX.L — Ранг доходности на риск
EXH9.DE
XDAX.L
Сравнение EXH9.DE c XDAX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH9.DE | XDAX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.19 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 0.59 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH9.DE | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.15 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EXH9.DE и XDAX.L
Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки XDAX.L в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и XDAX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH9.DE | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -39.39% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -12.36% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -16.01% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -26.72% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -2.30% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -6.88% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.95% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH9.DE и XDAX.L
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDAX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH9.DE | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.86% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.46% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 15.56% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.11% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 19.19% | -2.16% |
Сравнение комиссий EXH9.DE и XDAX.L
EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XDAX.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH9.DE и XDAX.L
Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как XDAX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH9.DE and XDAX.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.
EXH9.DE is categorized as Utilities Equities, while XDAX.L is Europe Equities. EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities, while XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for EXH9.DE and 0.09% for XDAX.L.
Подберите оптимальное распределение для EXH9.DE и XDAX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор