Сравнение EXH8.DE с XZEC.DE
EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) and XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail while XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXH8.DE returned 12.48%/yr vs 2.19%/yr for XZEC.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH8.DE charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for XZEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH8.DE и XZEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH8.DE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у XZEC.DE с доходностью 3.52%.
EXH8.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.32%
XZEC.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH8.DE и XZEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -1.84% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | -30.57% | -5.37% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 3.52% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | -16.49% | 0.39% |
Correlation
The correlation between EXH8.DE and XZEC.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between EXH8.DE and XZEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH8.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск
EXH8.DE
XZEC.DE
Сравнение EXH8.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH8.DE | XZEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 2.63 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH8.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.06 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXH8.DE и XZEC.DE
Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки XZEC.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и XZEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH8.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -30.22% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -11.27% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -23.79% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -4.58% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -10.22% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 4.19% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH8.DE и XZEC.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EXH8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH8.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.04% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 11.07% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 15.07% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.02% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 20.02% | -0.29% |
Сравнение комиссий EXH8.DE и XZEC.DE
EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH8.DE и XZEC.DE
Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как XZEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH8.DE and XZEC.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail, while XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXH8.DE and 0.17% for XZEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH8.DE и XZEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор