Сравнение EXH2.DE с SC0U.DE
EXH2.DE (iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)) and SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - EXH2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Financial Services while SC0U.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH2.DE returned 10.91%/yr vs 13.83%/yr for SC0U.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH2.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for SC0U.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH2.DE и SC0U.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH2.DE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SC0U.DE с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции EXH2.DE уступали акциям SC0U.DE по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.83% соответственно.
EXH2.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.91%
SC0U.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам EXH2.DE и SC0U.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 2.24% | 12.00% | 17.32% | 28.77% | -23.05% | 26.14% | 6.43% | 47.00% | -14.02% | 19.83% |
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.95% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
Correlation
The correlation between EXH2.DE and SC0U.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2009 г. | 0.65 |
The correlation between EXH2.DE and SC0U.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH2.DE vs. SC0U.DE — Ранг доходности на риск
EXH2.DE
SC0U.DE
Сравнение EXH2.DE c SC0U.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH2.DE | SC0U.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.37 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.76 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH2.DE | SC0U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.74 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.14 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.27 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EXH2.DE и SC0U.DE
Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки SC0U.DE в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и SC0U.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH2.DE | SC0U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -60.69% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -16.70% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -19.82% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -29.85% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -56.61% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.85% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -20.40% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.10% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH2.DE и SC0U.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) составляет 5.10%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH2.DE | SC0U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.03% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 18.45% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 22.74% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 23.64% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 25.62% | -5.34% |
Сравнение комиссий EXH2.DE и SC0U.DE
EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC0U.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH2.DE и SC0U.DE
Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 1.64% | 1.63% | 1.52% | 1.73% | 2.06% | 1.32% | 1.65% | 2.06% | 2.71% | 3.92% | 3.49% | 3.77% |
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH2.DE and SC0U.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0U.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0U.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXH2.DE.
EXH2.DE tracks STOXX® Europe 600 Financial Services, while SC0U.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Banks. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for EXH2.DE and 0.20% for SC0U.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH2.DE и SC0U.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор