PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH2.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH2.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

EXH2.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH2.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH2.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		-4.87%12.00%17.32%28.77%-23.05%26.14%6.43%47.00%-14.02%19.83%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.26%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, EXH2.DE показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции EXH2.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 10.47% против 18.55% соответственно.

EXH2.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.39%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.47%

SXRV.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.29%
1 год
16.07%
3 года*
20.36%
5 лет*
13.34%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXH2.DE:
EXH2.DE с EXV8.DEEXH2.DE с SC02.DEEXH2.DE с ISPA.DEEXH2.DE с INDA.DEEXH2.DE с IS3N.DEEXH2.DE с NQSE.DEEXH2.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий EXH2.DE и SXRV.DE

EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXH2.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH2.DE
Ранг доходности на риск EXH2.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH2.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH2.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.78

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.19

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.57

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

4.64

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH2.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH2.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH2.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH2.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.78

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Корреляция

Корреляция между EXH2.DE и SXRV.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH2.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		1.75%1.63%1.52%1.73%2.06%1.32%1.65%2.06%2.71%3.92%3.49%3.77%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH2.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH2.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-32.80%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-13.34%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.95%

-31.33%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-31.33%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.60%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-6.62%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.41%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH2.DE и SXRV.DE

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH2.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.03%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.89%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

20.62%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.86%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

19.67%

+0.64%