Сравнение EXH2.DE с IUS2.DE
EXH2.DE (iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)) and IUS2.DE (iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds from iShares - EXH2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Financial Services while IUS2.DE tracks the S&P 900 Banks 7/4 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH2.DE returned 8.07%/yr vs 5.75%/yr for IUS2.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH2.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for IUS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH2.DE и IUS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH2.DE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у IUS2.DE с доходностью 4.22%.
EXH2.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.91%
IUS2.DE
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH2.DE и IUS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 2.24% | 12.00% | 17.32% | 28.77% | -23.05% | 26.14% | 6.43% | 47.00% | -17.98% |
IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 4.22% | 8.89% | 33.51% | -6.27% | -14.40% | 53.00% | -20.33% | 37.52% | -20.65% |
Correlation
The correlation between EXH2.DE and IUS2.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.53 |
The correlation between EXH2.DE and IUS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH2.DE vs. IUS2.DE — Ранг доходности на риск
EXH2.DE
IUS2.DE
Сравнение EXH2.DE c IUS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH2.DE | IUS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.74 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 4.72 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH2.DE | IUS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.22 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.20 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EXH2.DE и IUS2.DE
Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки IUS2.DE в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и IUS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH2.DE | IUS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -49.73% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -14.73% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -32.32% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -48.08% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.92% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -16.24% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.44% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH2.DE и IUS2.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) составляет 5.10%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH2.DE | IUS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.80% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.40% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 20.99% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 26.98% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 30.10% | -9.82% |
Сравнение комиссий EXH2.DE и IUS2.DE
EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUS2.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH2.DE и IUS2.DE
Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как IUS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 1.64% | 1.63% | 1.52% | 1.73% | 2.06% | 1.32% | 1.65% | 2.06% | 2.71% | 3.92% | 3.49% | 3.77% |
IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH2.DE and IUS2.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS2.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS2.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for EXH2.DE.
EXH2.DE tracks STOXX® Europe 600 Financial Services, while IUS2.DE tracks S&P 900 Banks 7/4 Capped. Their fees differ too: 0.46% for EXH2.DE and 0.35% for IUS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH2.DE и IUS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор