PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXG с VHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. EXG is actively managed, while VHYAX is passively managed. Over the past 5 years, EXG returned 7.83%/yr vs 11.43%/yr for VHYAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXG charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности EXG и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

EXG

1 день
0.63%
1 месяц
1.55%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.65%
1 год
19.57%
3 года*
16.35%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.44%

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXG и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		3.34%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%21.37%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between EXG and VHYAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.64

The correlation between EXG and VHYAX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

EXG vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.54

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.62

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.88

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

14.70

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.54

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.71

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EXG и VHYAX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXGVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-35.14%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-6.75%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-14.42%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-15.87%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.45%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-3.77%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.78%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и VHYAX

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXGVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.81%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.70%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

10.32%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.00%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.96%

+2.03%

Сравнение комиссий EXG и VHYAX

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и VHYAX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.29%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXG and VHYAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXG has higher volatility (4.30%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXG и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор