Сравнение EXG с VHYAX
EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. EXG is actively managed, while VHYAX is passively managed. Over the past 5 years, EXG returned 8.22%/yr vs 12.52%/yr for VHYAX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EXG charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.
Доходность
Сравнение доходности EXG и VHYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 16.53%.
EXG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 7.27%
VHYAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 16.53%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.95M | $4.20M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EXG и VHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.27% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 20.75% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 16.53% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
Correlation
The correlation between EXG and VHYAX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between EXG and VHYAX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXG vs. VHYAX — Ранг доходности на риск
EXG
VHYAX
Сравнение EXG c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXG | VHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.86 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 14.62 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXG и VHYAX
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и VHYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXG | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -35.14% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -6.75% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -14.42% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -15.87% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -3.70% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.78% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и VHYAX
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXG | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.77% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 7.59% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 10.35% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 13.91% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.81% | +2.12% |
Сравнение комиссий EXG и VHYAX
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и VHYAX
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности VHYAX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 7.95% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.17% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXG and VHYAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXG has higher volatility (3.54%) compared to VHYAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs VHYAX's -35.14%.
VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXG и VHYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор