PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXG с SVAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX).

EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EXG и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXG и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции EXG превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.16% соответственно.

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с MDDVXSVAAX с AMINXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с HTDSVAAX с OIEIX

Сравнение комиссий EXG и SVAAX

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SVAAX в 1.06%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Доходность на риск

EXG vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGSVAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.01

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.72

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

7.99

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между EXG и SVAAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и SVAAX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности SVAAX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Просадки

Сравнение просадок EXG и SVAAX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и SVAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXGSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-51.16%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-11.86%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-16.17%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-36.47%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.02%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-8.25%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.77%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и SVAAX

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXGSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.89%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

6.94%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

15.70%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

13.59%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

15.37%

+4.57%