PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с EACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXG с EACAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and EACAX (Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund) are both mutual funds - EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance, while EACAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EXG returned 10.44%/yr vs 2.33%/yr for EACAX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EXG charges 1.07%/yr vs 0.71%/yr for EACAX.

Доходность

Сравнение доходности EXG и EACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у EACAX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции EXG превзошли акции EACAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 2.33% соответственно.

EXG

1 день
0.63%
1 месяц
1.55%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.65%
1 год
19.57%
3 года*
16.35%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.44%

EACAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.77%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXG и EACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		3.34%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		1.86%3.85%3.25%6.45%-7.76%0.53%5.33%8.32%1.07%4.58%

Correlation

The correlation between EXG and EACAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

-0.00

The correlation between EXG and EACAX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD
Часто сравнивают с EACAX:
EACAX с VTIEACAX с EHSTXEACAX с EIMAXEACAX с EIAMXEACAX с EEIAXEACAX с NMTRXEACAX с FMNDX

Доходность на риск

EXG vs. EACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EACAX
Ранг доходности на риск EACAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c EACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGEACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.55

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.03

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.63

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

8.98

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. EACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EACAX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и EACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGEACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.55

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.01

-0.70

Просадки

Сравнение просадок EXG и EACAX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки EACAX в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и EACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXGEACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-25.41%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-2.93%

-11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-5.74%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-12.56%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-12.56%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.30%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-2.42%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.85%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и EACAX

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXGEACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

1.27%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

2.26%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

3.04%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

3.94%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

3.67%

+16.32%

Сравнение комиссий EXG и EACAX

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EACAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и EACAX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности EACAX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		3.50%4.30%3.88%3.18%2.09%1.53%2.04%3.00%2.61%2.52%2.74%3.52%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.29%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Часто задаваемые вопросы

EXG and EACAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXG has higher volatility (4.30%) compared to EACAX (1.27%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs EACAX's -25.41%.

EACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXG и EACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор