PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с EACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXG с EACAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX).

EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EXG и EACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXG и EACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-7.20%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		-0.62%3.85%3.25%6.45%-7.76%0.53%5.33%8.32%1.07%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у EACAX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции EXG превзошли акции EACAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 2.25% соответственно.

EXG

1 день
4.59%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-7.20%
6 месяцев
-0.71%
1 год
16.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.69%

EACAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.32%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD
Часто сравнивают с EACAX:
EACAX с VTIEACAX с EIMAXEACAX с EHSTXEACAX с APUSXEACAX с BATVXEACAX с FMNDXEACAX с NMTRX

Сравнение комиссий EXG и EACAX

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EACAX в 0.71%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

EXG vs. EACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EACAX
Ранг доходности на риск EACAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c EACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGEACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.75

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.03

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.82

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

2.43

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. EACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EACAX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и EACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGEACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.00

-0.71

Корреляция

Корреляция между EXG и EACAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и EACAX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности EACAX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		9.10%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		3.55%4.30%3.88%3.18%2.09%1.53%2.04%3.00%2.61%2.52%2.74%3.52%

Просадки

Сравнение просадок EXG и EACAX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки EACAX в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и EACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXGEACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-25.41%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-5.53%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-12.56%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-12.56%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-2.73%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-2.43%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.87%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и EACAX

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXGEACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

1.08%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

1.79%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

5.48%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

3.88%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

3.65%

+16.28%