PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXG с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EXG и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXG и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.31% соответственно.

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий EXG и CDDYX

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

EXG vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.75

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.78

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

8.25

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.86

-0.57

Корреляция

Корреляция между EXG и CDDYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и CDDYX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок EXG и CDDYX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXGCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-32.74%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-10.17%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-16.91%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-32.74%

-12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.95%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-2.79%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.19%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и CDDYX

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXGCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.45%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.00%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

13.67%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

13.31%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

15.68%

+4.26%