PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXEYX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXEYX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXEYX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%23.74%7.37%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, EXEYX показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Equity Series

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXHAXEXEYX с EXDVXEXEYX с EXOSXEXEYX с RAIIXEXEYX с EXCRXEXEYX с MNHYXEXEYX с EXBAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий EXEYX и BBLIX

EXEYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

EXEYX
Manning & Napier Equity Series
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

EXEYX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEYX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEYXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.05

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.63

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.83

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

3.38

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEYX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEYX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEYX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEYXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.05

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между EXEYX и BBLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и BBLIX

Дивидендная доходность EXEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и BBLIX

Максимальная просадка EXEYX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEYX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEYXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-33.49%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-10.22%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-28.06%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-1.80%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-6.47%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.62%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и BBLIX

Manning & Napier Equity Series (EXEYX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что EXEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEYXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

1.57%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

6.07%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

16.08%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.08%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.80%

-0.89%