PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXEL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXEL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelixis, Inc. (EXEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EXEL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelixis, Inc. (EXEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXEL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXEL
Exelixis, Inc.		0.48%31.62%38.81%49.56%-12.25%-8.92%13.90%-10.42%-35.30%103.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, EXEL показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 26.95% против 14.14% соответственно.

EXEL

1 день
2.68%
1 месяц
7.34%
С начала года
0.48%
6 месяцев
6.89%
1 год
21.02%
3 года*
31.40%
5 лет*
13.76%
10 лет*
26.95%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelixis, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EXEL:
EXEL с BMNREXEL с PFEEXEL с SPYEXEL с VRTXEXEL с AAPLEXEL с CRSPEXEL с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EXEL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEL
Ранг доходности на риск EXEL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXELVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.01

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.53

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.55

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

7.31

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEL на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXELVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.83

-0.77

Корреляция

Корреляция между EXEL и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEL и VOO

EXEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXEL
Exelixis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EXEL и VOO

Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EXELVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-33.99%

-63.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-11.98%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.47%

-24.52%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.20%

-33.99%

-23.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.55%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.54%

-3.72%

-67.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

2.55%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEL и VOO

Exelixis, Inc. (EXEL) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EXEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXELVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.34%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.65%

9.47%

+17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.83%

18.11%

+25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.85%

16.82%

+20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.88%

17.99%

+26.89%