PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCS.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCS.L с HMEF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXCS.L returned 24.90%/yr vs 17.76%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EXCS.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.

Доходность

Сравнение доходности EXCS.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXCS.L торгуется в GBP, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXCS.L показывает доходность 38.77%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 25.52%.

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.94%
С начала года
38.77%
6 месяцев
43.14%
1 год
73.63%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMEF.L

1 день
-1.66%
1 месяц
6.53%
С начала года
25.52%
6 месяцев
27.29%
1 год
51.20%
3 года*
17.76%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCS.L и HMEF.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		25.52%21.88%6.43%-0.16%-12.59%0.57%

Correlation

The correlation between EXCS.L and HMEF.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between EXCS.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXCS.L и HMEF.L

Секторы
EXCS.L
HMEF.L

Технологии

45.1%
42.9%

Финансовые услуги

19.5%
17.8%

Промышленность

8.3%
6.8%

Сырьевые материалы

6.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
8.7%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Здравоохранение

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

EXCS.L
45.1%
HMEF.L
42.9%

Финансовые услуги

EXCS.L
19.5%
HMEF.L
17.8%

Промышленность

EXCS.L
8.3%
HMEF.L
6.8%

Сырьевые материалы

EXCS.L
6.8%
HMEF.L
5.9%

Потребительский циклический сектор

EXCS.L
4.5%
HMEF.L
8.7%

Энергетика

EXCS.L
4.2%
HMEF.L
3.5%

Коммуникационные услуги

EXCS.L
3.4%
HMEF.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

EXCS.L
2.9%
HMEF.L
2.7%

Коммунальные услуги

EXCS.L
2.3%
HMEF.L
1.9%

Здравоохранение

EXCS.L
2.2%
HMEF.L
2.6%

Недвижимость

EXCS.L
1.0%
HMEF.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L

Доходность на риск

EXCS.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCS.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCS.LHMEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
2.99

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
3.88

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.55

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

4.60

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.70

15.90

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCS.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCS.L на текущий момент составляет 3.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMEF.L равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCS.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCS.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

2.99

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.27

+0.75

Просадки

Сравнение просадок EXCS.L и HMEF.L

Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и HMEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCS.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-32.91%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.07%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-15.40%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.56%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-12.28%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.21%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCS.L и HMEF.L

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCS.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.42%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

14.61%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

17.04%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.23%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.92%

-2.56%

Сравнение комиссий EXCS.L и HMEF.L

EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCS.L и HMEF.L

EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EXCS.L and HMEF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EXCS.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for EXCS.L and 0.15% for HMEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и HMEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор