PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCS.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCS.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXCS.L returned 24.90%/yr vs 28.72%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXCS.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности EXCS.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXCS.L торгуется в GBP, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXCS.L показывает доходность 38.77%, а EMXC.L немного ниже – 36.90%.

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.94%
С начала года
38.77%
6 месяцев
43.14%
1 год
73.63%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
7.77%
С начала года
36.90%
6 месяцев
42.14%
1 год
76.11%
3 года*
28.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCS.L и EMXC.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.90%42.48%-1.55%16.26%-14.35%3.26%

Correlation

The correlation between EXCS.L and EMXC.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.83

The correlation between EXCS.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXCS.L и EMXC.L

Секторы
EXCS.L
EMXC.L

Технологии

45.1%
45.0%

Финансовые услуги

19.5%
19.6%

Промышленность

8.3%
8.3%

Сырьевые материалы

6.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Здравоохранение

2.2%
2.2%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Технологии

EXCS.L
45.1%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

EXCS.L
19.5%
EMXC.L
19.6%

Промышленность

EXCS.L
8.3%
EMXC.L
8.3%

Сырьевые материалы

EXCS.L
6.8%
EMXC.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

EXCS.L
4.5%
EMXC.L
4.5%

Энергетика

EXCS.L
4.2%
EMXC.L
4.2%

Коммуникационные услуги

EXCS.L
3.4%
EMXC.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

EXCS.L
2.9%
EMXC.L
2.9%

Коммунальные услуги

EXCS.L
2.3%
EMXC.L
2.3%

Здравоохранение

EXCS.L
2.2%
EMXC.L
2.2%

Недвижимость

EXCS.L
1.0%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

EXCS.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCS.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCS.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
3.53

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
4.29

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.63

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

5.28

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.70

19.98

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCS.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCS.L на текущий момент составляет 3.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCS.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCS.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

3.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.64

+0.39

Просадки

Сравнение просадок EXCS.L и EMXC.L

Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCS.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-35.29%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.33%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-18.37%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.64%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-8.63%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.80%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCS.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 8.66%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCS.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

9.63%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

19.08%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

21.45%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

17.70%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

20.18%

-4.82%

Сравнение комиссий EXCS.L и EMXC.L

EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCS.L и EMXC.L

Ни EXCS.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EXCS.L and EMXC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EXCS.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EXCS.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор