PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXCRX с SCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCRX с SCCIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXCRX (Manning & Napier Core Bond Series) and SCCIX (Carillon Reams Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, EXCRX returned 1.37%/yr vs 2.26%/yr for SCCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EXCRX charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for SCCIX.

Доходность

Сравнение доходности EXCRX и SCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXCRX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SCCIX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям SCCIX по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.26% соответственно.

EXCRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
0.04%
1 год
3.91%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.37%

SCCIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
0.21%
С начала года
0.40%
1 год
4.73%
3 года*
3.91%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCRX и SCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		0.04%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund		0.40%7.63%1.45%5.41%-13.22%-1.96%15.39%7.96%1.24%3.40%

Correlation

The correlation between EXCRX and SCCIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2005 г.

0.86

The correlation between EXCRX and SCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Core Bond Series

Carillon Reams Core Bond Fund

Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с RAIIXEXCRX с SCHDEXCRX с EXHAXEXCRX с EXBAXEXCRX с JIBEXEXCRX с MCDWXEXCRX с EXDVX
Часто сравнивают с SCCIX:
SCCIX с HRCVXSCCIX с SCPZXSCCIX с BERCXSCCIX с CWFIXSCCIX с CRAIXSCCIX с UMBMXSCCIX с SUBFX

Доходность на риск

EXCRX vs. SCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCCIX
Ранг доходности на риск SCCIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCRX c SCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXCRXSCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.18

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.77

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.56

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

4.36

-0.90

EXCRX vs. SCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCRX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCRX и SCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXCRX и SCCIX

Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки SCCIX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и SCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCRXSCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-22.19%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.04%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-7.40%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-18.25%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-19.25%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.69%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.48%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.09%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCRX и SCCIX

Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCRXSCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.14%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

3.10%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

4.03%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

6.37%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

5.20%

-0.33%

Сравнение комиссий EXCRX и SCCIX

EXCRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCCIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCRX и SCCIX

Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SCCIX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.24%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund		4.32%4.34%4.39%3.82%2.36%1.13%3.13%4.39%2.26%1.75%3.86%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EXCRX and SCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EXCRX has higher volatility (1.23%) compared to SCCIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, EXCRX dropped -18.70% vs SCCIX's -22.19%.

SCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCRX и SCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор