PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции EXBAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.24% против 3.91% соответственно.

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXOSXEXBAX с EXCRXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXHAXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий EXBAX и SIFAX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

EXBAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.03

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.86

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

3.49

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

8.92

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.03

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.25

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между EXBAX и SIFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и SIFAX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и SIFAX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-23.62%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-3.07%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-8.32%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-14.69%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.35%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.65%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и SIFAX

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.04%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

3.93%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

5.30%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

5.50%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

5.16%

+2.45%