PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXAG.DE с UIQ1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXAG.DE с UIQ1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - EXAG.DE tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged) while UIQ1.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, EXAG.DE returned 18.34%/yr vs 15.74%/yr for UIQ1.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EXAG.DE charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for UIQ1.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXAG.DE и UIQ1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXAG.DE показывает доходность 23.44%, а UIQ1.DE немного ниже – 22.64%.

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXAG.DE и UIQ1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%1.21%-10.04%12.14%-0.14%
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-7.27%9.59%8.05%

Correlation

The correlation between EXAG.DE and UIQ1.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.86

The correlation between EXAG.DE and UIQ1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с ETLF.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

EXAG.DE vs. UIQ1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAG.DE c UIQ1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAG.DEUIQ1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.64

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.40

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

5.99

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

16.75

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXAG.DE vs. UIQ1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXAG.DE на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIQ1.DE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAG.DE и UIQ1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXAG.DEUIQ1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EXAG.DE и UIQ1.DE

Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки UIQ1.DE в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и UIQ1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXAG.DEUIQ1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-39.99%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-6.62%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-13.55%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.05%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-15.09%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.37%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EXAG.DE и UIQ1.DE

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQ1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXAG.DEUIQ1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.79%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

12.91%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

15.03%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

18.19%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

17.45%

+3.35%

Сравнение комиссий EXAG.DE и UIQ1.DE

EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UIQ1.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAG.DE и UIQ1.DE

Ни EXAG.DE, ни UIQ1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXAG.DE and UIQ1.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQ1.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQ1.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.60% for EXAG.DE and 0.34% for UIQ1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXAG.DE и UIQ1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор