PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, EWZ returned 32.42% vs 4.54% for IBIC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и IBIC

2026 (YTD)202520242023
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%12.21%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between EWZ and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.07

The correlation between EWZ and IBIC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с LDRIIBIC с WCMEIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

EWZ vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
5.05

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
9.12

-7.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.24

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

17.27

-15.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

67.45

-61.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

5.05

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

3.49

-3.32

Просадки

Сравнение просадок EWZ и IBIC

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-0.90%

-76.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-0.26%

-16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-0.13%

-23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-0.10%

-35.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

0.07%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и IBIC

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

0.33%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

0.67%

+20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

0.90%

+24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

1.58%

+26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

1.58%

+32.52%

Сравнение комиссий EWZ и IBIC

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и IBIC

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.84%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, EWZ leads with 32.42% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWZ has performed better with a 32.42% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.59% for IBIC.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор