PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с XOVR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWY returned 17.13%/yr vs 5.41%/yr for XOVR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.

Доходность

Сравнение доходности EWY и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 89.31%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -1.34%.

EWY

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.23%
С начала года
89.31%
6 месяцев
96.91%
1 год
183.07%
3 года*
43.66%
5 лет*
17.13%
10 лет*
15.69%

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		89.31%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%2.90%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%

Correlation

The correlation between EWY and XOVR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.53

The correlation between EWY and XOVR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и XOVR

Секторы
EWY
XOVR

Технологии

52.4%
34.1%

Промышленность

20.4%
5.4%

Финансовые услуги

9.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.9%

Здравоохранение

3.5%
18.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
26.7%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%
3.1%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
XOVR
34.1%

Промышленность

EWY
20.4%
XOVR
5.4%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
XOVR
8.5%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
XOVR
6.9%

Здравоохранение

EWY
3.5%
XOVR
18.4%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
XOVR
26.7%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
XOVR

-

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
XOVR

-

Энергетика

EWY
1.4%
XOVR
3.1%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
XOVR

-

Недвижимость

EWY

-

XOVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX

Доходность на риск

EWY vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
0.43

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
0.72

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.09

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.98

0.37

+7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.51

0.81

+27.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYXOVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

0.43

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EWY и XOVR

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-56.28%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-24.32%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-25.23%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-49.35%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-8.48%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-18.39%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

10.98%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и XOVR

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.90%

7.56%

+17.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.20%

15.89%

+25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.06%

20.85%

+24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

26.29%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

26.92%

+0.90%

Сравнение комиссий EWY и XOVR

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XOVR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и XOVR

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.11%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWY and XOVR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (24.90%) compared to XOVR (7.56%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs XOVR's -56.28%.

On 5-year performance, EWY leads with 17.13% vs 5.41% for XOVR. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWY has performed better with a 17.13% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

EWY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for XOVR.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while XOVR is Large Cap Growth Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while XOVR tracks ER30TR Index. They also come from different issuers: iShares and EntrepreneurShares. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.75% for XOVR.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор